Pricing Models of Volatility Products and Exotic Variance Derivatives

Autorzy	Yue Kuen Kwok Wendong Zheng
Wydawnictwo	Taylor & Francis Ltd
Data wydania	14/05/2022
Liczba stron	268
Forma publikacji	książka w twardej oprawie
Poziom zaawansowania	Dla szkół wyższych i kształcenia podyplomowego
Język	angielski
ISBN	9781032199023
Kategorie	Inwestycje i papiery wartościowe

628.95 PLN (z VAT)

$141.48 / €134.85 / £117.06 /

Produkt na zamówienie

Dostawa 3-4 tygodnie

Ilość

Do schowka

Opis książki

This book summarizes most of the recent research results in pricing models of derivatives on discrete realized variance and VIX. .

Pricing Models of Volatility Products and Exotic Variance Derivatives